Fragmentos do tempo aplicados à velocidade de Wall Street


Impulsionados pelas necessidades do setor financeiro, pesquisadores estão trabalhando em maneiras de gerenciar grandes sistemas de computadores em até 100 bilionésimos de segundo.

Os cientistas da área de computação de Stanford, na Califórnia, e o Google criaram uma tecnologia que permite acompanhar o tempo até 100 bilionésimos de segundo. Talvez seja isto que Wall Street está procurando.

Engenheiros de sistemas da Nasdaq, a bolsa de Nova York, começaram recentemente uma série de testes com um algoritmo e um software que, esperam, permitirá sincronizar uma gigantesca rede de computadores com a precisão de nano segundos.

Para uma bolsa como o Nasdaq, esta sofisticação é essencial para ordenar com precisão as milhões de operações com ações que são colocadas em seus sistemas computadorizados a cada segundo.  Em última análise, é tudo uma questão de dinheiro. Como as transações de ações são atualmente dominadas pelos computadores que tomam decisões sobre compra e venda e as executam com uma velocidade impressionante, manter esta ordem também significa proteger os lucros. As operações de alta frequência colocam ordens em uma fração de segundo, às vezes apostando em ações mais rápidas do que as concorrentes.

A pressão para administrar estas operações de grande velocidade aumenta quando o mercado acionário se torna mais volátil, como vem acontecendo nos últimos meses, em parte para impedir que as corretoras mais rápidas se aproveitem deslealmente das mais lentas. Nos Estados Unidos, as operações de alta frequência costumam representar mais de 50% do volume de transações diárias em ações, segundo dados do Tabb Group.

“O setor financeiro tornou-se facilmente o mais obcecado com o tempo”, disse Balaji Prabhakar, um engenheiro eletrônico de Stanford, que é um dos criadores do novo sistema de sincronização.

Como as ordens são colocadas de lugares no mundo todo, frequentemente chegam aos computadores da bolsa fora de sequência. O novo sistema permite que cada computador coloque a marcação horária em uma ordem quando ela ocorre.  Consequentemente, as ordens podem ser organizadas e executadas na sequência correta. Em um mercado de rede, esta precisão é necessária não apenas para impedir operações ilícitas com informações prévias, conhecida como “front-running”, mas também para garantir a correta colocação das ordens.

Dois anos atrás, foi implementada a Nasdaq Financial Framework. Trata-se de um sistema de software que permitirá operações com qualquer tipo de coisas, desde ações e títulos até peixe e corridas de táxi compartilhadas, mas ela só é possível se todos os computadores da bolsa coincidirem no tempo com a precisão de nano segundos.

A importância dos avanços tecnológicos na medição do tempo foi ressaltada por novas regulamentações europeias que exigem que transações com a marcação da data estejam sincronizadas com a precisão de microssegundos.

A distância tornou-se ainda mais significativa com a computação em nuvem, pela qual bancos de dados inteiros estão espalhados entre diferentes computadores e centros de dados. Ela criou tremendos desafios para os designers dos sistemas de comércio eletrônico. O novo padrão de sincronização de software com o qual o sistema da Nasdaq trabalhará, conhecido como Huygens, visa substituir um Protocolo Temporal de Rede, ou N.T.P. na sigla em inglês, criado há 33 anos, bem como estratégias mais dispendiosas que dependem de relógios atômicos e satélites de posicionamento global.

O Huygens, do nome do físico holandês Christian Huygens, que inventou o relógio a pêndulo em 1656, utiliza as chamadas técnicas de aprendizado de máquina para sincronizar uma rede de computadores até 100 bilionésimos de segundo. Por outro lado, o padrão do N.T.P. sincroniza os computadores com uma precisão não maior do que um milissegundo, ou um milésimo de segundo. Para garantir que compradores e vendedores sejam tratados corretamente, a Nasdaq busca há décadas como garantir que as operações sejam processadas na ordem na qual são colocadas.

Como o software e os dados não estão mais no mesmo lugar, calcular corretamente a ordem dos acontecimentos que podem estar separados por metros ou quilômetros tornou-se o fator predominante na velocidade do processamento dos dados.

Krishna Palem, cientista teórico da computação da Rice University de Houston, Texas, disse: “Grande parte da nossa esperança a respeito da precisão da computação depende essencialmente do conhecimento desta ordem”.

Fonte: The New York Times


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